杨晓光解读大数据背景下的金融风险

报告会现场 郭慧洁摄影

杨晓光解读大数据背景下的金融风险 郭慧洁摄影

杨晓光受聘为我校特聘教授  郭慧洁摄影

  【本站讯】5月5日,中国科学院数学与系统科学研究院杨晓光研究员做客第3期黄岛商科讲坛,为师生解读大数据背景下的金融风险。副校长李兆敏出席讲坛,为杨晓光颁发特聘教授聘书。

  讲座伊始,杨晓光通过某公司总经理XXX操纵证券市场、证监委XXX非法利用未公开信息等信息泄露事件为例,提出“我们能在2015年的货币刺激中找到信息泄露的证据吗?”的疑问,并就此进行了全方位剖析。

  通过众多数据来源形成的大数据库,可以计算得出“证据”——信息泄露下股票市场的波动大幅度下降、交易数减少、大单交易增加、开放日内收益率显著提高等,由此揭示了大数据背景下风险背后隐藏的市场对风险的控制力量。杨晓光认为,需要构建工具对风险进行从微观到宏观的监控,并强调:“中国股市需要制度化的建立。”

  “中国股市投资者快速发展,机构投资者在价格下跌和暴跌背后发挥着怎样的作用?”杨晓光对金融市场中股票价格信息、每日股票回报、机构持有信息、财务报表变量、财务分析师覆盖率等要素进行了大数据采集。对于机构投资者和极端年价格波动的资源变化问题,通过对大数据的分析,最终研究结果显示,具有较高机构所有权的公司所面对的波动相对平和。

  杨晓光通过对本地和非本地贷款人员风险感知问题的分析,由贷款合同中的贷款金额、利率等条款,以及贷款经理的详细资料等进行大数据分析。“相对于外地人,当地人贷款违约率低、利率低、业绩高。”杨晓光指出,当地人拥有外地人没有的“软实力”,使得他们在市场中获得优势,这种优势在小企业中及短期成立的企业中更为明显。大数据在展现金融业信用体系细节的同时,对我国金融业信用体系的发展也起着重要推动作用。

  杨晓光提出:“大数据有助于我们更清楚地看到财务风险,带给我们更强的洞察力,我们可以通过大数据改善当前的风险控制机制,管理宏观和微观的风险。”

  杨晓光,中国科学院数学与系统科学研究院研究员,中国石油大学(北京)特聘教授。中国科学院百人计划人选、新世纪百千万人才工程国家级人选、享受国务院政府特殊津贴专家。主要研究方向为金融风险管理、博弈论与复杂网络、能源经济与管理;先后主持973项目课题、863项目、自然科学基金重大项目课题、重点项目、社会科学基金重大项目课题,以及自然科学基金面上项目、应急项目等十几项;获复旦管理学突出贡献奖、中国青年科技奖、国家杰出青年基金、茅以升青年科技奖、北京市科学技术一等奖、教育部科技进步一等奖等奖励。《应用数学学报(英文版)》、Journal of Systems Science and Complexity,Journal of Operational Research of China、《系统工程理论与实践》、《运筹与管理》、《石油科学通报》等期刊编辑。


 


【作者:闫文燕 郭慧洁    来自:经济管理学院    责任编辑:姜洪明     审核:蒋大森】
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